HANDELSSIGNALGENERIERUNG

Eine Handelsstrategie beinhaltet mehrere gewichtete und priorisierte Indexaktien. Die Auswahl, Gewichtung und Priorisierung der Indexaktien erfolgen auf Basis von Rendite- und Risikokennzahlen, die anhand historischer Kurszeitreihen und aktueller Marktdaten ermittelt werden. Während des Lebenszyklus einer Handelsstrategie kann es entsprechend zu Anpassungen kommen, um Kunden stets ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis bieten zu können. Die Handelssignale werden unter Berücksichtigung der Gewichtung und Priorisierung nach einem bestimmten Verfahren automatisch generiert.

Bei einer Aktie kommt es innerhalb einer Handelsstrategie zu keinen taggleichen Kauf- und Verkaufssignalen.

Die Handelsstrategien verfolgen einen Portfolioansatz. Die in den Kaufsignalen enthaltene Empfehlung, welcher Anteil vom gesamten Investitionsbetrag investiert werden soll ermöglicht die Verwaltung eines festen Anlagebetrages.

Die durch FINVAX angebotenen Handelssignale beruhen auf den Berechnungen des hierfür eingesetzten Algorithmus auf Basis von Marktdaten einer Börse. Nach dem Marktdatenimport erfolgt die marktdatenbasierte algorithmische Signalgenerierung ohne manuelle Eingriffe oder Analyseschritte.

Zur algorithmischen Ermittlung eines Kaufsignals wird ausschließlich der von der Börse in Echtzeit erhaltene Briefkurs einem in der Vergangenheit liegenden Briefkurs gegenübergestellt, wobei aus den Kursen generierte Kennzahlen und zeitliche bzw. kalendarische Zusammenhänge in die Berechnung mit eingehen können.

Zur algorithmischen Ermittlung eines Verkaufssignals wird der von der Börse in Echtzeit erhaltene Geldkurs dem Kaufsignalkurs gegenübergestellt, wobei ebenfalls aus den Kursen generierte Kennzahlen und zeitliche bzw. kalendarische Zusammenhänge in die Berechnung mit eingehen können.

Kauf- und Verkaufssignale in Bezug auf eine Indexaktie wechseln sich im Rahmen einer Handelsstrategie ab. Auf ein Kaufsignal folgt stets ein Verkaufssignal. Zwischen den Handelssignalen in Bezug auf eine Aktie liegt im Rahmen einer Handelsstrategie stets mindestens ein Handelstag, d.h. es werden niemals zwei Handelssignale in Bezug auf eine Aktie im Rahmen einer Handelsstrategie am selben Börsenhandelstag übermittelt. Im Rahmen verschiedener Handelsstrategien können jedoch am selben Handelstag mehrere gleichlaufende oder gegenläufige Handelssignale in Bezug auf dieselbe Aktie generiert und übermittelt werden.